כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

צביקה אלברגר מפעיל מספר מערכות מסחר באתר קולקטיב2, את המערכות של צביקה תוכלו למצוא בעמוד "מערכות מסחר מובילות" בראש הרשימה. ביקשנו מצביקה לענות על כמה שאלות לטובת מי שלא מכיר את העולם של קולקטיב 2 ולסוחרים שהיו רוצים להכיר את המערכת.


שמות המערכות :  Crazy options , Crazy options 2016, Options 9900

 

צביקה ספר לנו קצת על עצמך ועל הרקע שלך בשוק ההון:
כלכלן (תואר 2), 22 שנים עבדתי בתפקידים ניהוליים שונים במערכת הביטחון הישראלית ולאחרונה פרשתי. אני כיום יזם בשוק ההון המפתח רעיונות ומערכות מסחר.
אני סוחר כבר למעלה מעשר שנים בשוק ההון, מרביתן כחובב, והפסדתי כמו כולם הרבה כספים, מחקתי חשבונות מסחר ועשיתי את כל הטעויות האפשרויות בשוק ההון. למדתי הכל לבד על בשרי וזו לא בהכרח הדרך המומלצת.
בשנתיים האחרונות התמקדתי במסחר יומי ובאופציות ופתחתי גם קבוצת פייסבוק ("הטריידים של צביקה") בה הצגתי את רעיונות ועקרונות המסחר שלי (היום היא מונה כ-500 חברים פעילים)


כמה זמן אתה פעיל בקולקטיב2?
ב-18 למרס 2016 אני אהיה שנה בקולקטיב, בהתחלה בצורה מהוססת, ומספטמבר 2015 בצורה אינטנסיבית.  המערכות הראשונות שלי היו מעיין שעשוע/סימולטור אימונים ועשיתי בחלקן לא מעט שטויות וחלקן קרסו לחלוטין, וזה היה שכר לימוד חשוב עבורי.
לדעתי מדובר באתר מדהים, אתר חובה לכל סוחר שרוצה ללמוד על מערכות מסחר ולהבין אותן, או להתאמן במסחר. וכמובן לכל סוחר ומשקיע שרוצה לעקוב אחר ביצועים של מקצוענים ולחקות אותם.
אני גאה שברשימת חמש המערכות המובילות שקולקטיב בעצמם מציגים מופיעות 3 מערכות של ישראליים וכיף לראות את דגל ישראל בנסיבות מחמיאות.


באילו מוצרים פיננסים מערכת המסחר שלך סוחרת?
היו לי מערכות מסחר על מניות (יומי וסווינג), אבל גולת הכותרת של המערכות וההתמחות שלי היא מסחר באופציות בוול סטריט. רק אופציות ובעיקר קולים.
איך היית מגדיר את האסטרטגיה לפיה אתה מפעיל את  מערכת המסחר שלך?
מסחר יומי באופציות (לעיתים נדירות נשאר בפוזיציה גם מעבר ליום), כאשר המיקוד שלי הוא זיהוי "חולשת יתר" במניות גדולות\ שיש להן אופציות נזילות וסחירות ובעיקר אופציות שבועיות.
אני מחפש "נפילות" מחיר חריגות ומהירות לכניסה באופציות קול לפוזיציית "לונג". הכניסה תהיה תמיד לפני התיקון עצמו או עם תחילתו ולכן היא לא תמיד מדויקת וייתכן מיצוע פוזיציה למטה (במסגרת כניסה "בחצי מנה").
אני עובד בדרך כלל עם אופציות שיודעות לזוז הרבה עם המניה (דלתא גבוהה) וגם אופציות רחוקות הכסף (דלתא נמוכה), שהינן זולות מאוד וניתן לרכוש כמות גדולה שלהן בסיכון הפסד קטן יחסי.

"הבאג" שלי הוא שאני כמעט ולא סוחר שורט, ייתכן שיש פה החמצה, אבל אני מאמין במיקוד. וכל עוד התוצאות מדברות בעד עצמן  (3 מערכות האופציות שלי מובילות את התשואות באתר בהשוואה לכלל המערכות) – אינני צריך להיות מודאג.

איך השפיעה התנודתיות שמאפיינת את השוקים לאחרונה על מערכת המסחר שלך?
אצלי התנודתיות עשתה רק טוב, וכסוחר יומי אני חייב אותה. למרות שמדובר על מערכת לונג ואנחנו בירידות חדות,  השכלתי לנצל את התיקונים למעלה ברכישת אופציות בעיתוי טוב, בדרך כלל.
באילו פרמטרים ומתנדים אתה משתמש לפני כניסה לפוזיציה חדשה?
כמעט ולא משתמש בשום פרמטר, כשבעבר ביצעתי ניתוחי ביד-אסק בזמן אמת לזיהוי עוצמת מוכרים וקונים. כיום אני סבור שדי בניתוח תבניות המחיר והבנת תנועת המחיר, גם ללא שום פרמטר. לפעמים אני פותח גרף של המניה ולפעמים אני כבר מכיר את המניה כה טוב, שדי לי לצפות בנתוני המחיר שלה ביום המסחר ובמחיר נוכחי לקביעת פוזיציה.
לא מעניין אותי מה היה אתמול או קודם לכן, כדי להבין את דינמיקת המסחר התוך יומי.


בראייה לאחור איך היית מדרג את המערכת שלך בתור מישהו שעוקב אחר קולקטיב2?
מערכת עם פוטנציאל תשואה גבוה ואל מול סיכון רב,  כאשר ניתן לבדוק את התשואה ביחס ליחידת הסיכון (מדד שארפ) ושלוש מערכות האופציות שלי נמצאות בנתונים יפים בתוך 20 המערכות הראשונות.
המערכות מתאימות להשקעה בכסף שהמנוי מוכן לנהל עליו סיכון תוך הבנת אלמנט זה במערכת אופציות אינטנסיבית ואגרסיבית. חשוב להבין את היכולת להתאים בין "גודל הכיס של הלקוח לבין גודל המערכת). בכל מקרה לא לשים במערכת כזו כסף שאיני יכול להרשות לעצמי לאבד אותו.

 

יש לך עצה כלשהי למנהלי מערכות חדשים בקולקטיב2?
לא לפחד מכישלון, לא להתבייש אם הוא קורה , ולגלות  דרך  האתר את התשובה לשאלה האם בכלל יש לי שיטה ומערכת מסחר שעובדת (הרבה אנשים גילו שהתשובה לכך שלילית)
ללמוד את כל מדדי הסיכון והססטיסטיקות החשובות באתר על מערכת המסחר החדש.
יש לך טיפ לאנשים שמחפשים מערכת המסחר אידיאלית?
אין מערכת אידיאלית ולכל אחד יש את הדגשים שלו בבחירת מערכות.
שאלת יסוד היא האם אני מחפש משהו סולידי ורגוע יחסית או מוכן לסכן חלק מכספי תמורת תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר.
למרות שזה יקר יותר אני חושב שחשוב לעקוב אחד כמה מערכות במקביל, דבר שמצמצם את הסיכון.  אצלי למשל אני מקפיד ששלוש מערכות האופציות שלי לא יהיו מתואמות ואכן, בבדיקת הדמיה של שלושת המערכות הן מייצרות יותר תשואה על פחות סיכון, מאשר כל מערכת בנפרד.
חשוב להכיר את ה-GRID אופציה בקולקטיב להשוות את כל המערכות באתר לפי כל פרמטר של תשואה, סיכון, גודל מערכת, עלות וכד'. אפשר לסנן לפי כל פרמטר.
כדאי להכיר גם את סימולציות "מונטה קרלו" המאפשרות לדמות על סמך נתוני האמת כמות גדולה של התפלגויות תרחישים עם נתוני המערכת ולייצר אומדן מה הסיכוי להפסיד 10%, 20% וכד' במערכת שלנו. 

 

 

אין לראות באמור מתן ייעוץ ו/או חוות דעת ,כל האמור במאמר זה מטרתו לספק מידע ואין בו משום ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, המלצה לרכישת נכסים פיננסיים ו/או ניירות ערך וכד'. אין להסתמך על האמור לעיל בכל צורה ו/או דרך שהיא. יש לקחת בחשבון שכל מסחר בנ"יע, מכל סוג שהוא כולל מניות, אג"ח, אופציות, חוזים עתידיים וכל סוג אחר של נייר ערך כרוך בסיכון רב ועלולים לגרום לאובדן מלוא סכום ההשקעה. כמו כן, אין לראות באמור לעיל המלצה ו/או שידול לבחירת מערכת מעקב למסחר וכל העושה זאת, בוחר מתוך בחירה חופשית ועצמאית ובאחריותו הבלעדית.

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.
לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים.
מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את "מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות" לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp.
לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט"ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

  

חברת אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע" הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.
החברה רשומה ברגולטורים הבאים: בריטניה- FCA | גרמניה - BAFIN | איטליה - CONSOB | הולנד -AFM | צרפת - ACPR | ספרד - CNMV | שוודיה - FI | בלגיה - FSMA.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience.
To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:
https://www.interactivebrokers.com
“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).
In addition to that Mexem Ltd is registered with the following regulators: UK - FCA | Germany - BAFIN | Italy - CONSOB | France - ACPR | Spain - CNMV | Sweeden - FI | Belgium - FSMA.